Речь пойдет о связи между эффективностью рынка и предсказуемостью движения цен финансовых инструментов. Будут обсуждаться популярная точка зрения о противоречии между эффективным рынком и техническим анализом, а также различные подходы к описанию рыночной динамики.
Лектор введет понятия «фрактальности» и «мультифрактальности» ценовых процессов и объяснит, как они позволяют характеризовать предсказуемость различных ценовых характеристик. Полезность введенных концепций будет продемонстрирована на примере предсказания потери рыночной устойчивости и краткосрочных рыночных кризисов.