Трейдер JPMorgan проиграл $2 млрд

Гендиректор банка JPMorgan Chase Джейми Даймонсообщил о гигантском торговом убытке $2 млрд от операций трейдера, увлекшегося рискованными операциями с деривативами. В четверг после закрытия рынков Джейми Даймон на срочно созванной конференции для аналитиков и инвесторов признал, что стратегия с CDS была «ошибочной, сложной, плохо управляемой, плохо выполняемой и плохо контролируемой». Имя очередного rogue trader, причинившего убытки, – Бруно Мишель Иксил по прозвищу Лондонский Кит, который работает в подразделении Chief Investment Office с 2007 года. Под управлением Иксила и его группы находился портфель ценных бумаг на сумму около $350 млрд, что составляет 15% активов банка, пишет WSJ. О рискованных позициях Кита с кредитными деривативами CDS финансовые издания – FT и WSJ – писали еще в начале апреля. По данным источников западных СМИ, в прямом подчинении Иксила находятся два младших трейдера, он проживает во Франции, но в течение рабочей недели работает из лондонского офиса, где появляется, как правило, не в костюме, а в черных джинсах. Неформальный стиль работы не мешал трейдеру приносить JPMorgan около $100 млн ежегодно. Размер убытка инвестгруппы Иксила сопоставим с проигрышем другого rogue trader, Квеку Адоболи, от махинаций которого с хеджированием рисков по фондам ETF UBS в сентябре потерял около $2 млрд. Разница между Иксилом и Адоболи состоит в том, что операции последнего были несанкционироваными. В свою очередь, о сделках Кита в JPMorgan знали, их курировала директор по инвестициям Айна Дру – топ-менеджер c годовой компенсацией в размере $14 млн, сделавшая в банке блестящую 30-летнюю карьеру. Свои наиболее успешные инвестиционные стратегии Иксил строил на падении рынка, в последнее время стал продавать страховки на индекс CDX IG 9, в который входят 125 компаний. В то же время, большинство хедж-фондов делали ставку на рост стоимости страховки. Игра против рынка не осталась незамеченной, и игроки стали жаловаться, что позиции Лондонского Кита влияют на цены. Однако месяц назад источники в банке сообщали журналистам, что стресс-тесты JPMorgan показывают безубыточность стратегии при любом поведении рынка, сделки частично захеджированы и нарушения правил нет. Вчера же Даймон сказал, что в результате ошибочной стратегии трейдер потерял $2 млрд, в результате чего инвестподразделение Chief Investment Office получит по итогам второго квартала чистый убыток $800 млн. В целом, банк останется с прибылью, она может составить $4 млрд, что на четверть ниже прибыли, полученной в первом квартале. Заявление главы банка вызвало падение котировок акций банка на 6,7% после закрытия основной сессии, акции других американских банков также снизились на 2-4%. Признание убытков означает, что банк закроет позиции и хедж-фонды останутся в выигрыше. По словам Даймона, это будет сделано таким образом, чтобы минимизировать потери акционеров. Произошедшую ошибку Даймон вчера назвал вопиющей и добавил: «мы признаем это, мы будем исправлять это и двигаться дальше». Отвечая на вопрос, на что, глядя в прошлое, он обратил бы больше внимания, Даймон ответил: «На газеты».