Новые увольнения из-за LIBOR

В активную фазу скандал, связанный с манипулированием межбанковской процентной ставкой LIBOR, вошел на прошлой неделе, хотя разгорелся еще в 2008 году. LIBOR (London Interbank Offered Rate) – это средняя ставка по межбанковским кредитам, то есть показатель, который является ориентиром для установления процентных ставок по всему миру. Он определяется Британской банковской ассоциацией с помощью опроса агентством Thomson Reuters до 20 крупнейших банков о цене заимствований для них: чем выше ставка, по которой банк привлекает деньги, тем выше рынок оценивает его риски.

Умышленное занижение ставки, в котором власти Великобритании заподозрили ряд банков, могло нанести вред финансовым рынкам всего мира, усилив развитие и последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Международное расследование этого инцидента началось несколько лет назад: сегодня под подозрением уже более десятка банков, среди которых Barclays, UBS, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, JP Morgan Chase и Citigroup.

В феврале антимонопольный орган Швейцарии Comco начал проверку в отношении UBS AG, Royal Bank of Scotland Group Plc, Barclays, Credit Suisse Group, подозревая их в манипуляции межбанковскими процентными ставками в Лондоне и Токио – LIBOR и TIBOR. Тогда RBS уволил четырех сотрудников, увольнения произошли в Citi и Deutsche Bank.

Сейчас все внимание приковано к британскому Barclays. Slon следит за развитием событий.

6 августа

Новые увольнения из-за скандала с LIBOR: крупнейший швейцарский банк UBS AG уволил 24 трейдеров и менеджеров в рамках расследования по факту манипулирования ставкой. Уволенных сотрудников обвиняют в некорректном мониторинге рыночной ситуации и в отказе от участия в международном расследовании. Представители банка отказались комментировать эту информацию. Ранее Royal Bank of Scotland предупредил инвесторов о предстоящих судебных разбирательствах, связанных со ставками LIBOR. Представители RBS не знают, во сколько обойдутся манипуляции на рынке межбанковского кредитования, но в любом случае это станет тяжелой ношей для банка, объявившего только что о росте чистых убытков за первое полугодие до 1,99 млрд фунтов. Известно, что FSA Великобритании намерена взыскать с RBS как минимум 150 млн фунтов стерлингов. Генеральный директор RBS Стивен Хестер уже сообщил, что по итогам внутреннего расследования были уволены несколько сотрудников.

31 июля

Начинается реформа LIBOR: на следующей неделе Министерство финансов Великобритании представит предложения для публичного обсуждения. По мнению Минфина, расчет ставки LIBOR должен стать регулируемой деятельностью, а за манипулирование ставкой должны быть введены уголовные санкции. Кроме того, теперь LIBOR должен рассчитываться на основе реальных сделок. «Представление о том, что будущие расчеты LIBOR будут основаны на тезисе «мое слово – это мой LIBOR», теперь мертво, – заявил председатель Банка Англии Мервин Кинг. – В будущем расчеты должны быть основаны на реальных сделках, чтобы вернуть доверие к системе». Ответственным за реформу LIBOR назначен управляющий директор британского Управления по финансовым услугам (FSA) Мартин Уитли. Результаты должны появиться к концу сентября, пишет Bloomberg.

19 июля

Начато расследование в отношении причастности к махинациям со ставкой LIBOR немецкого Deutsche Bank и французских Credit Agricole и Societe Generale. Следователи заинтересовались контактами трейдеров этих банков с трейдерами британского Barclays, сообщает Bloomberg. Кроме того, проверятся контакты трейдеров Barclays и HSBC. Следователи подозревают, что в результате незаконных контактов трейдеров могли происходить манипуляции при определении Euribor – еще одной ставки межбанковского кредитования. Новые фигуранты громкого дела по махинациям с межбанковскими ставками могут стать известны уже в ближайшее время: всего под подозрением более 20 банков.

18 июля

В системе LIBOR необходимо исправить недостатки, уверен глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. «Мы узнаем больше о манипуляции LIBOR по мере расследования, но уже сейчас стало ясно, что система LIBOR структурно дисфункциональна, и нам необходимо исправить эти недостатки», – уверен Бернанке. «Действия трейдеров и банков, которые манипулировали ставками LIBOR, вызывают беспокойство не только сами по себе, но и как один из факторов, который может привести к дестабилизации рынков», – добавил глава ФРС.

А европейские регуляторы предложили ввести уголовное наказание за махинации с ключевыми ставками. По словам комиссара Евросоюза в области финансовых реформ Мишель Барнье, чиновники настаивают на изменении законодательства, которое в настоящее время позволяет осуществлять инсайдерские сделки и другие нарушения.

16 июля

Еще один скандал, связанный с Barclays: подразделение Barclays Capital подозревается налоговыми службами Испании в пособничестве своим клиентам в уклонении от уплаты налогов на дивиденды и прочие инвестиционные доходы. Как стало известно испанской газете Expansion, в настоящий момент ведется расследование: этот факт изданию подтвердили не только источники в министерстве финансов Испании, но и в самом банке. Один из вариантов содействия клиентам в уклонении от уплаты налогов проходил по следующей схеме: Barclays выкупал их ценные бумаги перед наступлением срока выплаты дивидендов, а затем снова продавал их изначальным владельцам. По данным Expansion, таким образом, клиенты избегали уплаты налога на доход с капитала, составляющий в Испании от 21% до 23%. Уже известно, что Barclays Capital начал практику «отмывания дивидендов» еще в середине 1990-х годов и существенно расширил подобные операции в последние несколько лет.

10 июля

Боб Даймонд отказался от «золотого парашюта», который мог составить 20 млн фунтов. Бывший гендиректор банка Barclays отказался от бонуса добровольно, заявил председатель совета директоров Маркус Эйджиус в эфире BBC. По данным «Ведомостей», зарплата Даймонда составляла 1,35 млн фунтов в год, в прошлом году он получил 6,3 млн фунтов в виде зарплаты и бонусов. Даймонд покидает банк с 2 млн фунтов зарплатных выплат и иных бонусов. 

5 июля

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам финансовой устойчивости на отметке C-/ baa2 британского банка Barclays со стабильного до негативного. При этом сами рейтинги финансовой устойчивости, как и долговые рейтинги банка оставлены без изменений на отметке A2/Prime-1.

«Ухудшение прогноза по рейтингам отражает опасения агентства, связанные с отставкой ряда топ-менеджеров Barclays, и следующую за этим неопределенность относительно дальнейшей направленности бизнеса, а также негативное влияние для держателей облигаций банка», – отмечает Moody's в официальном сообщении. Изменения в топ-менеджменте могут привести к увеличению давления на него с тем, чтобы его бизнес-модель отходила от инвестиционной банковской деятельности, а также к другим реформам в области ведения деятельности, считают специалисты рейтингового агентства.

4 июля

По поручению премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона, для расследования инцидента был создан парламентский комитет с участием обеих палат, возглавил который глава Комитета казначейства палаты представителей Андрю Тайри. Члены этого комитета получили право допрашивать под присягой лиц, причастных к скандалу, в том числе высших чиновников и министров, занимавших посты в прежнем правительстве. 

Уже бывший генеральный директор банка Боб Даймонд выступил пред парламентариями: виновными в сложившейся ситуации он считает многих. Так, по его словам, в манипулировании ставкой виноваты 14 трейдеров банка Barclays. Сам он узнал о «предосудительном» поведении трейдеров только из отчета следователей, опубликовавших их электронные письма. «Мне стало физически плохо после того, как я прочитал их переписку», – признался Даймонд. Также Даймонд заявил, что сам Банк Англии способствовал мошенничеству: заместитель председателя Банка Англии Пол Такер якобы звонил ему 29 октября 2008 года, чтобы передать, что чиновники удивлены тем, что ставка Barclays стоит «в верхней части» списка, и намекнул, что она не всегда должна быть такой высокой. Даймонд заявил, что опасался национализации банка во время финансового кризиса из-за высоких затрат на финансирование, однако не отдавал распоряжения занижать ставки. Такер, кстати, уже обратился к парламенту с просьбой предоставить ему право выступить для пояснения ситуации с LIBOR «как можно скорее». 

Кроме того, Даймонд утверждает, что его банк был не первым, кто начал занижать ставку, чтобы создать иллюзию стабильности: этим занимались все крупнейшие банки мира. Однако бывшему генеральному директору Barclays не удалось убедить законодателей в невиновности руководства банка. «Вы виновны в соучастии, или в халатности, или в некомпетентности», – заявил лейборист Джонн Манн.

3 июля

Генеральный директор Barclays Боб Даймонд ушел в отставку. «Внешнее давление на Barclays достигло такого уровня, что уже рискует повредить бизнесу и репутации. Я не могу допустить, чтобы это произошло», – отметил Боб Даймонд в официальном заявлении. Также банк покинул операционный директор Джерри дель Миссьер. 

2 июля

Свой пост покинул председатель совета директоров Barclays Маркус Эйджиус.

28 июня

Один из крупнейших британских банков Barclays был оштрафован на 290 млн фунтов стерлингов ($450 млн) за манипуляции со ставкой LIBOR. По версии следствия, банк сообщал не свои реальные ставки, а ставки, в которых заинтересован. «Мы считаем, махинации, которые проводил банк Barclays, самыми крупными, с которыми нам приходилось сталкиваться. Именно поэтому штраф такой серьезный, – заявила директор Британского управления по финансовому регулированию и надзору Трейси Макдирмот. – Мы начали расследование в 2009 году, и чем больше мы погружались в это дело, тем больше находили подтверждений неправомерных действий со стороны банка. Мы продолжаем проверять банки, участвующие в определении ставки Libor. Каждый случай мы рассматриваем отдельно, однако у нас есть подтверждение тому, что Barclays – не единственный банк, который принимал участие в манипуляциях ставками».

Barclays в документе о заключении мирового соглашения признал, что с конца 2007 года по май 2009 года подавал в Британскую банковскою ассоциацию (ВВА), которая рассчитывала Libor, заниженные котировки привлекаемых им на межбанковском рынке кредитов, будучи уверенным, что другие банки поступают также. Делалось это для того, чтобы уверить инвесторов в стабильности своего финансового положения. Кроме того, Barclays признал, что в 2005-2008 годах его трейдеры в нарушение правил оказывали влияние на отдел, предоставлявший котировки ВВА, чтобы зарабатывать на деривативах.