Свежая банковская отчетность (по состоянию на 1 января 2014 года) наглядно демонстрирует уровень повреждений, нанесенных банковскому сектору отзывом лицензии у крупных банков. Сегодня к ним добавился еще и средней руки «Мой банк». За сухими цифрами банковской отчетности – тонущие банки. Что это за повреждения? В первую очередь это отток ликвидности – как отток крови – из многих банков из-за набега вкладчиков. У некоторых этот отток несовместим с жизнью. Во-вторых, следствие оттока ликвидности – неспособность удовлетворять требования кредиторов, которая влечет за собой потерю репутации – основного актива банка. Из-за оттока ликвидности возникают и «формальные» повреждения – нарушения нормативов, чреватые отзывом лицензии.

Каковы наиболее верные признаки того, что банк испытывает тяжелые проблемы? Рассмотрим эти признаки на примере свежей отчетности.

Картотека

У банка нет денег, чтобы провести платежи клиентов – он «сел на картотеку». В декабре не исполняли платежи клиентов два банка: «Мой банк», лицензию которого Банк России сегодня в итоге отозвал, и «Смолевич». На 1 января «Мой банк» не исполнил платежи на сумму 2,2 млрд рублей, «Смолевич» – на 39,3 млн рублей. Банки не исполняли платежи из-за оттока ликвидности, вызванного набегом вкладчиков. В «Моем банке» за декабрь вклады сократились на 2,2 млрд рублей, или на 19,0%, средства предприятий и организаций – на 1,5 млрд рублей, или на 28,1%. А банки забрали из «Моего банка» почти все межбанковские кредиты (МБК) – их объем сократился с 1,5 млрд рублей до 519 тысяч рублей. «Мой банк» испытывал тяжелейшие проблемы. Из-за оттока ликвидности он в декабре неоднократно нарушал нормативы мгновенной и текущей ликвидности. И в новый год «Мой банк» вступил с нарушенным нормативом мгновенной ликвидности Н2: на 1 января он составил 5,57% при минимально допустимом уровне 15%. «Смолевич», маленький банк из Смоленской области, попал под раздачу из-за регионального эффекта домино, вызванного проблемами «Смоленского банка». Смоленская область была подвержена, как и Самарская, особенно сильной банковской панике. У «Смоленского банка» лицензия была отозвана в «черную пятницу» 13 декабря. 24 декабря была отозвана лицензия у другого банка из Смоленской области – банка «Аскольд», входившего в группу «Смоленского банка». Вклады физлиц в «Смолевиче» за декабрь сократились на 90,3 млн рублей, или на 8,9%, средства предприятий и организаций – на 296,2 млн рублей, или на 85,0%. Лишенный ликвидности, «Смолевич» в декабре также неоднократно нарушал нормативы мгновенной и текущей ликвидности. В итоге 31 января ЦБ отозвал лицензию у «Моего банка». Удивительно, что более чем через месяц после того, как банк перестал удовлетворять требования кредиторов, в том числе и вкладчиков. Ведь в соответствии со статьей 20 закона «О банках и банковской деятельности» ЦБ обязан отозвать лицензию, «…если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам… в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения…».

Просрочка по привлеченным МБК

Второй по значимости признак – просрочка по привлеченным МБК, но тут уже надо разбираться в причинах. В декабре ее допускали «Эллипс банк» (с 24 декабря отправлен на санацию) и «Евротраст» (задерживает клиентские платежи). Допустил просрочку и «Банк ПСА Финанс РУС» – дочерний банк группы PSA PEUGEOT CITROEN, но это явно чисто технические проблемы. Следует учесть, что в случае МБК, привлеченных от банков-нерезидентов, такая просрочка часто имеет технический характер, связанный с часовыми поясами. Такая ситуация, скорее всего, была в случае «Эйч-эс-би-си банка», который также допустил просрочку в декабре. Проблемы «Евротраста» распространяются и на связанную с ним платежную систему «Мигом».

Нарушение нормативов

Третий по значимости признак – нарушение нормативов. В декабре нормативы нарушали шесть кредитных организаций. Кроме вышеупомянутых «Моего банка» и «Смолевича», нарушали нормативы дагестанский «Имбанк» (лицензия отозвана с 20 января), самарская «Солидарность» (отправлена на санацию с 2 декабря) и маленькие «Атлас банк» (Москва) и «Бумеранг» (г. Череповец Вологодской области). Все эти банки столкнулись с набегом кредиторов. Судя по отзыву лицензии у «Имбанка» из Махачкалы, Дагестан остается зоной повышенной опасности для банков. 1 октября 2012 года в регионе было зарегистрировано 30 кредитных организаций, 1 декабря их число снизилось до 21. То есть за этот период у кредитных организаций из Дагестана было отозвано 9 лицензий. Вторая зона повышенного риска – Самарская область. Там эпидемия набегов вкладчиков привела к отзыву лицензии у Волжского социального банка (с 2 декабря), а банк «Солидарность», как упоминалось выше, отправлен на санацию. Однако эпидемия набегов вкладчиков в этом регионе была спровоцирована не отзывом лицензии у «Мастер-банка», а отзывом лицензии у Волго-Камского банка с 11 ноября. Еще один самарский банк, «Фиа-банк» из Тольятти, обратился к ЦБ за помощью и в декабре получил ее в размере 1,0 млрд рублей. Средства предприятий и организаций в этом банке за декабрь сократились почти на треть – на 33,2%, или на 616,8 млн рублей. Да еще и физлица сократили свои вклады на 564,7 млн рублей.

Нарушение требования о минимально допустимом капитале

Столь же весом и другой критерий – нарушение требования о минимально допустимом капитале. В настоящее время этот порог равен 180 млн рублей. На 1 декабря капитал был отрицательным у отправленных на санацию «Солидарности» и «Эллипса», и ниже 180 млн рублей – у уже упомянутого дагестанского «Имбанка» и банка «Арсенал» (Москва).

Лидерство в антирэнкингах по нормативам

Следующий по значимости критерий – лидерство в антирэнкингах по нормативам. В первую очередь в условиях дефицита ликвидности это нормативы мгновенной и текущей ликвидности, также норматив достаточности капитала. Нормативы ликвидности определяют способность банка своевременно рассчитаться по его обязательствам. Норматив достаточности капитала показывает способность банка амортизировать риск. Лидеры антирэнкинга по нормативу мгновенной ликвидности Н2 на 1 января: вышеупомянутый «Смолевич» (15,13%), Банк БФТ (15,38%) и «Монолит» (15,40%). Все эти банки – за пределами второй сотни по активам. Минимально допустимый уровень норматива – 15%. На сайте «Банки.ру» – многочисленные отзывы посетителей о том, что «Монолит» не выдает вклады. Отмечу также Национальный банк развития бизнеса (7-е место, 17,58%). До весны 2013 года основным акционером Национального банка развития бизнеса был Магомед Билалов, бывший акционер компании «Красная Поляна», брат экс-сенатора Ахмеда Билалова. Лидеры антирэнкинга по нормативу текущей ликвидности Н3 на 1 января: «Стратегия» (50,66%), вышеупомянутый «Бумеранг» (51,06%) и Национальный банк развития бизнеса (51,08%). Минимально допустимый уровень норматива – 50%. «Монолит» – и в числе лидеров этого антирэнкинга (17-е место, 53,11%). Национальный банк развития бизнеса занимает в антирэнкинге по Н2 7-ю позицию. «Промсбербанк» в антирэнкинге занимает 5-ю позицию, в антирэнкинге по Н2 – 12-ю. Лидер антирэнкинга по нормативу достаточности капитала Н1 на 1 января – ОПМ Банк (10,16%). На третьем месте – все тот же Национальный банк развития бизнеса (10,36%). Минимально допустимый уровень норматива – 10%.

Калининградский синдром

Набегу вкладчиков в декабре подверглись банки из Калининградской области – их всего два: «Европейский» (вклады за декабрь почти уполовинились – сократились на 48,5%, или на 2,1 млрд рублей) и «Энерготрансбанк» (1,3 млрд рублей, 27,9%). Еще более велик был отток средств предприятий и организаций из «Европейского» – за декабрь они сократились на 2,8 млрд рублей, или на 43,9%. В результате активы этого банка в декабре снизились более чем на треть. Причина набега – региональный эффект домино, вызванный набегом вкладчиков на «Инвестбанк» в Калининграде. Однако и «Европейский», и «Энерготрансбанк» получили в декабре помощь ЦБ, которая помогла им удержаться на плаву.

Требование о прекращении работы с вкладами

22 января ЦБ приостановил работу с вкладами «Эсидбанка» (Махачкала), что может быть связано с возбужденным в октябре 2013 года уголовным делом о хищении бюджетных средств. 23 января ЦБ направил требование о прекращении работы с вкладами в «Линк-банк» (Москва) и в банк «Приполярный» (Тюмень). Для всех этих банков вклады населения – существенный источник фондирования. Перекрыть этот канал – все равно что перекрыть воздух. «Эсидбанк» нарушал норматив Н3 в октябре и ноябре.

Рекордные вливания средств ЦБ

Для стабилизации ситуации в банковском секторе ЦБ с начала микрокризиса выделяет банкам рекордные объемы ликвидности. За декабрь задолженность кредитных организаций перед ЦБ по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам выросла на 732,1 млрд рублей, до 4,4 трлн рублей. Впрочем, слоновью долю этих средств получил Сбербанк – 441,5 млрд рублей. Для сравнения: максимальный объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ в ходе кризиса 2008–2009 годов был зафиксирован 1 февраля 2009 года на уровне 3,6 трлн рублей. Значительная часть этих средств вылилась на валютный рынок, что способствовало резкому ослаблению рубля, аналогично сценариям осени 2011 года и весны 2013 года.