Мещанский районный суд 21 июня отклонил иск трейдера из Казани Дениса Громова к его брокеру Альфа-банку. Громов просил суд вернуть ему 5,5 млн рублей, который банк списал с его счета 30 декабря 2015 года. Об этом Republic сообщил сам Громов.

В результате той нашумевшей истории трейдер, имея на брокерском счете 5,6 млн рублей, смог провернуть несколько сделок с валютой на миллиарды рублей из-за дыры в системе риск-менеджмента банка и собственной ошибки.

При этом суд удовлетворил встречный иск Альфа-банка к брокеру – о взыскании с трейдера убытков в 9,5 млн рублей. Именно столько Громов был должен Альфа-банку по итогам сделок с валютой в тот день. Общий убыток Громова составил в тот день 15,1 млн рублей, из которых 5,6 млн рублей было списано сразу, а 9,5 млн Громов остался должен банку. При этом Громов по решению суда должен вернуть и проценты за пользование деньгами – 406 тысяч рублей.

Громов сказал Republic, что решение было принято судьей за час. Он сомневается что за это время у суда было время разобраться во всех нюансах этой истории.

«Мы подали встречный иск чтобы разрешить ситуацию, так как у Громова была задолженность по этому договору перед банком», – сообщила пресс-служба Альфа-банка.

Ранее банк не предпринимал попыток взыскать эти деньги. Источник, близкий банку сообщил, что вопрос взыскания долгов теперь будет решаться с Громовом в процессе индивидуальных переговоров. Громов будет подавать аппеляцию. На это у него есть месяц. «Надеюсь, что следующая инстанция будет компетентнее», – говорит он.

Казанский трейдер играл на разнице курсов доллара расчетами «сегодня» – (инструмент USDRUB_TOD – от англ. today) и расчетами «завтра» – (инструмент USDRUB_TOM – от англ. tomorrow). Обычно курс доллара с расчетами «завтра» выше на несколько копеек – разница объясняется ставкой банковского процента на один день.

Но 30 декабря, в последний торговый день года, «завтра» для расчетов по доллару USDRUB_TOM наступало 11 января, в первый торговый день 2016 года. Поэтому и разница между курсами составляла около 20 копеек – эта стоимость соответствовала ставке за 12 дней. Громов покупал доллары с расчетами «сегодня» (дешевле) и одновременно продавал их с расчетами «завтра» (дороже), считая, что зарабатывает. Экономического смысла в этом не было – он нес убытки из-за платы за использование заемных денег, на которые проводил операции.

Проблема была в том, что «Альфа-банк» учитывал размер позиции трейдера не по каждому валютному инструменту (TOD и TOM) в отдельности, а общую сумму вложений в доллар США. Она была невелика (один инструмент он продавал, а другой покупал). Но при этом по каждому отдельному инструменту его ставки были огромны. В результате, как сказано в иске, общий оборот по сделкам составил 8,8 млрд рублей.

Позиция Громова состояла в том, что Альфа-банк должен был ограничить его операции при достижении его персонального лимита 170 млн рублей. «Причинами [произошедшего] явилось отсутствие контроля со стороны Ответчика маржинальных позиций Истца вследствие некорректной настройки торговой системы… а также неэффективного функционирования системы риск-менеджмента», – говорилось в иске.

В апреле 2016 года ЦБ согласился, что система риск-менеджмента в банке была «неэффективной». Но нарушений в действиях «Альфа-банка» ЦБ не нашел: законодательством не установлены требования к лимитам, а управление рисками осуществляется на основании договоров между брокером и клиентом.