Трейдер на Нью-Йоркской бирже.

Andrew Gombert / EPA

Краткий пересказ книги статистика Нейта Сильвера «Сигнал и шум» (М., КоЛибри, 2015).

Контекст

«Сигнал и шум», книга американского статистика Нейта Сильвера, прославившегося точными предсказаниями бейсбольных матчей и результатов выборов, вышла в Америке в сентябре 2012 года (в России – в марте 2015 года) и стала одной из самых успешных книг нон-фикшен последних лет – бестселлер «Нью-Йорк таймс», первое место в рейтинге Amazon.

После кризиса 2008 года возможность (или невозможность) прогнозирования кризисов стала одним из главных вопросов в американской повестке дня. Зачем нужна огромная толпа экспертов, если они не способны предсказывать даже самые очевидные события? Один из наиболее известных ответов – теория «черных лебедей» Нассима Талеба, согласно которой важные события со значительными результатами в принципе непредсказуемы. Но у Нейта Сильвера предсказуемо все – он доказал это, предсказав результаты президентских выборов в 49 из 50 штатов в 2008 году и в 50 из 50 в 2012-м. Его блог FiveThirtyEight, в котором Сильвер с одинаковым азартом анализирует данные баскетбольных чемпионатов и президентских гонок, пользуется таким успехом, что в 2012 году, когда блог располагался на страницах New York Times, он приносил газете до 20% трафика. Чуть подробнее о самом Сильвере можно почитать здесь.

Введение

«Мы думаем, что нам нужна информация, когда на самом деле нам нужно знание. Сигнал – это правда. А шум – это то, что отвлекает нас от правды». Главный постулат книги: объективная истина существует. Но понимать ее нам мешает несовершенство собственной картины мира: «перед тем как потребовать больше от данных, мы должны потребовать больше от себя». Успех любого предсказания зависит от того, как нам удается совместить объективную реальность со своей субъективной.

Катастрофически неудачные прогнозы

Пузырь на рынке жилья и кризис 2008 года не были «черным лебедем». Они, как писал экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман, предсказавший кризис еще в августе 2005-го, были «слоном в посудной лавке». Для Нейта Сильвера высокий рейтинг ценных бумаг, обеспеченных долговыми обязательствами, становится примером катастрофически неудачного предсказания. В случае рейтинговых агентств главная ошибка заключалась в нежелании или неспособности различать риск и неопределенность: «то, что можно оценить, и то, что оценить невозможно».

История финансового кризиса и его неудачного предсказания раскладывается на три акта: возникновение пузыря, его непропорциональный рост и неэффективные меры Белого дома, неправильно рассчитавшего размеры кризиса. У всех неправильных предсказаний было нечто общее: они основывались на данных, находящихся за пределами выборки.

Когда водитель, пусть и очень хороший, за двадцать лет не совершивший ни единой аварии, впервые садится за руль в подпитии и думает, что и на этот раз сойдет, он руководствуется неправильными данными, ведь на самом деле никакого прежнего опыта у него нет. Цены на жилье в Америке никогда так быстро не росли, рейтинговые агентства в Америке никогда не оценивали подобный тип ценных бумаг, финансовая система никогда раньше не использовала столько заемных средств и т.д. Но главная причина ошибки – неизбежная ошибочность нашей собственной картины мира. Прежде всего, мы охотно обманываем себя сами.

Кто умнее, вы или «эксперты» из телевизионных передач?

Если проанализировать, сколько прогнозов экспертов на самом деле сбываются, оказывается, что результат их предсказаний ничем не лучше, чем у классического метода «орел или решка», – они сбываются примерно в 50% случаев. Более того, около 15% событий, которые, по мнению экспертов, не имели ни малейшего шанса на возникновение, все же реализовывались, а 25% событий, в возникновении которых эксперты были полностью уверены, так и не произошли.